| รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
| ชื่อวิทยานิพนธ์ | การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงความเสียหาย สำหรับข้อมูลตัดปลายเมื่อความเสียหายมีลักษณะการแจกแจงแบบสมมาตร การแจกแจงแบบเบ้ และการแจกแจงแบบหางยาว Estimation of the Parameters of Loss Distributions for Truncated Data when Loss are Symmetric Distributions, Skew Distribution, and Long-Tail Distributions |
| ชื่อนิสิต | อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล Uraiwan Jaroengeratikun |
| ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ มานพ วราภักดิ์ Asst Prof Manop Varaphakdi |
| ชื่อสถาบัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School. |
| ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การประกันภัย) Master. Science (Insurance) |
| ปีที่จบการศึกษา | 2539 |
| บทคัดย่อ(ไทย) | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงความเสียหาย สำหรับข้อมูลที่ถูกตัดปลายทั้งทางซ้ายและทางขวา เมื่อข้อมูลความเสียหายมีลักษณะการแจกแจงแบบสมมาตร การแจกแจงแบบเบ้และการแจกแจงแบบหางยาว ด้วยวิธีการประมาณค่า 3 วิธีคือวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (ML) วิธีระยะห่างต่ำสุด (MD)และวิธีระยะห่างต่ำสุดแบบถ่วงน้ำหนัก (MWD)การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์จะพิจารณาจากค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (RMSE)ของพารามิเตอร์ของการแจกแจงภายใต้สถานการณ์ที่มีการแจกแจงปกติ การแจกแจงลอกนอร์มอลและการแจกแจงโลจิสคิคจุดตัดปลายทางซ้าย 1,000, 2,000 และ 3,000 จุดตัดปลายทางขวา 130,000, 140,000 และ 150,000 ขนาดตัวอย่าง 10, 30,50 และ 70 และเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวา 10%,20% และ 30% สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากโปรแกรมคอมพิวเอตร์ที่จำลองด้วยเทคนิคมอนคิคาร์โล กระทำซ้ำ 1,000รอบ ในแต่ละสถานการณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ภายใต้การแจกแจงปกติ การแจกแจงลอกนอร์มอล และการแจกแจงโลจิสติค ผลของวิธีการประมาณค่าได้ผลดังนี้ ขนาดตัวอย่าง 10 เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวาเป็น 10% และ 20% และที่ทุกจุดตัดปลายวิธี MD ให้ค่าRMSE ต่ำสุด รองลงมาคือวิธี ML และ MWD ตามลำดับ ขนาดตัวอย่าง 10 เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวาเป็น 30% และทุกจุดตัดปลาย วิธี MD ให้ค่า RMSE ต่ำสุดรองลงมาคือวิธี MWD และ ML ตามลำดับ ขนาดตัวอย่าง 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวาเป็น 10% และทุกจุดตัดปลาย วิธี MLให้ค่า RMSE ต่ำสุด ซึ่งที่ขนาดตัวอย่าง 30 วิธีรองลงมาคือวิธี MD และ MWD ตามลำดับ และสำหรับขนาดตัวอย่าง 50และ 70 วิธีรองลงมาคือวิธี MWD และ MD ตามลำดับ ขนาดตัวอย่าง 30, 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ถูกตัดปลายทางขวาเป็น 20% และ 30% และทุกจุดตัดปลายวิธี MWD ให้ค่า RMSE ต่ำสุด รองลงมาคือวิธี MD และ MLตามลำดับ ปัจจัยที่มีผลต่อค่า RMSE เมื่อข้อมูลมีเปอร์เซ็นต์การถูกตัดปลายทางขวาเพิ่มขึ้น การประมาณค่าทั้ง 3 วิธีให้ค่า RMSE มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำหรับทุกขนาดตัวอย่าง |
| บทคัดย่อ(English) | The purpose of this research is to compare theestimation of the parameters of loss distributions forleft-truncated data and right-truncated data when theloss data are symmetric distributions, skewdistributions, and long-tail distributions. The threemethods of the estimation used in this research areMaximum Likelihood (ML), Minimum Distance (MD), andMinimum Weighted Distance (MWD). The criteria of theestimation will be considered from the values of theRoot Mean Square Error (RMSE) of the parameters. Theloss distributions are Normal Distribution, Lognormaldistribution, and Logistic Distribution. Left-truncatedpoints are 1,000, 2,000, and 3,000, right-truncatedpoints are 130,000 140,000, and 150,000, sample sizesare 10, 30, 50, and 70, and the percentages of theright-truncated data are 10%, 20%, and 30%. The data ofthis experiment are generated through the Monte-Carlosimulation technique. The experiment are repeated 1,000times under each condition. The results of this research can be summarized asfollows : Under the Normal Distribution, LognormalDistribution, and Logistic Distribution, the results ofthe estimation are the same. For all truncated points, sample size is 10, andthe percentages of the right-truncated data are 10% and20 %, RMSE of the MD method is the lowest, following byML and MWD method respectively. For all truncated points, sample size is 10, andthe percentages of the right-truncated data is 30%,RMSE of the MD method is the lowest, following by MWDand ML method respectively. For all truncated points, sample sizes are 30,50, and 70, and the percentage of the right-truncateddata is 10%, RMSE of the ML method is the lowest,following by MD and MWD method in sample size of 30,and following by MWD and MD method in sample sizes of50 and 70 And for all truncated points, sample sizes are30, 50, and 70, and the percentages of theright-truncated data are 20% and 30%, RMSE of the MWDmethod is the lowest, following by MD and ML methodrespectively. The effective factor to the RMSE value, when thepercentages of the right-truncated data increased, RMSEof the three methods increase the trend, for all samplesize. |
| ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
| จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 153 P. |
| ISBN | 974-363-201-1 |
| สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
| คำสำคัญ | TRUNCATED DATA, LOSS DISTRIBUTIONS, PARAMETERS ESTIMATION |
| วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง | |
